风险管理押题
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2024-08-17
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风险管理押题
1.贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风
险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新
安排、重新组织的过程。
2.净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
3.流动性匹配率用于衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构。
4.《商业银行杠杆率管理办法》规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于 4%，比巴
塞尔委员会的要求高 1个百分点。
5.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还
能力，这个指标的限额是 15%-25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。
6.反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。
7.商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其
中，内部流程引起的操作风险主要包括不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或
合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷。其中，文件或合同缺陷
主要表现为抵押权证、房产证丢失等。
8.商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。
9.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额=贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损
失类贷款）
10.风险因子如何影响利润的估算，包括拨备前毛利润、信贷损失拨备、其他损失三大组
成部分。
11.我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于 11.5%，非系统重要性银行的资本充足率
不得低于 10.5%。
12.流动性指标的风险敏感度不高。
13.经风险调整的业绩评估方法（RAPM）来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，经
风险调整的资本收益率（RAROC）既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所
承担风险水平。
14.良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
15.流动性比率的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况，缺点
是其属于静态评估，无法对未来特定时间段内的流动性状况进行评估和预测。
16.久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。如果大于 0则
为正缺口，此时如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加，但资产增加的幅度比负
债的大，整体价值将增加，流动性因此增强。
17.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价
格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。当采取较大的
置信区间时，计算所得风险价值较大。
18.提供第三方担保是商业银行运用了风险转移策略。
19.短边法计算外汇敞口：首先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之
和与净空头头寸之和），其次比较这两个总数，最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口
头寸。
20.融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。
21.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本为 1%-3.5%
22.资本充足率-（资本-对应资本扣除项）/风险加权资产
23.商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。
24.商业银行精确集体市场风险资本的前提和基础是正确划分银行账簿和交易账簿。
25.股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%
26.其他一级资本都是非累积性、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收
益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。
27.风险管理工具：操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测。
28.最能够反映商业银行审慎经营状况的是贷款损失准备充足率。
29.风险控制与缓释流程应当符合以下要求：（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整
体战略目标保持一致。（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；
（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。
30.风险文化由风险管理概念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化
的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。
31.限额指标很多事比率指标，也有部分限额采用的是绝对额指标。
32.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反应客户违约后估计的债项损失
大小。公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。
对于零售风险暴露，不区分初级法和高级法。
33.对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和
应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。
34. ——战略风险 长期的潜在风险
35.压力情景应充分体现银行经营和风险的特征
36.打分卡模型的评价指标：企业履约能力指标；企业主个人信用指标；企业主资产状况
指 。标
37.分布函数完整地描述了随机 量的 化和 律性，概率分布是 随机 量概率特变 变 统计规 对 变
征全面、完整的描述。
38.在经济下行期，商业银行可以利用逆周期资本吸收损失，维护经济周期内信贷供给的
平衡。逆周期资本要求为风险加权资产的 0-2.5%
39.在有限资源的约束下，采用风险为本是一种最具成本效益的选择，代表着国际银行业
监管发展的趋势，并在实践中发挥着重要作用。
40.基准利率提高，借款人的借款成本加大，所以借款人承受较高的风险，违约风险提
高。
41.主权违约指主权债务人违约。
42.缺口分析侧重于计算利率变动对银行短期收益的影响，而久期分期则能计量利率风险
对银行整体经济价值的影响。
43.20xx《商业银行资本管理办法》明确提出的四个层级监管资本要求：第一层次是最低
资本要求，第二层次是储备资本要求和逆周期资本要求，第三个层次是系统重要性银行附
加资本要求，第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本
要求。
44.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
45.风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。
46.经济资本应与商业银行的整体风险水平成正比；经济资本并不必然等同于银行所持有
的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。
47.流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直
接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风
险以及国别风险等引发的次生风险。
48.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务
提供商提供的外包服务等经营活动中。
49.商业银行市场风险内部模型的定量要求：市场价格的历史观测器至少为一年，持有期
为10 个交易日，置信水平采用 99%的单尾置信区间。
50.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。评估要素包括内部操作
风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内容控制因素
等方面。
摘要：
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风险管理押题1.贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。2.净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。3.流动性匹配率用于衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构。4.《商业银行杠杆率管理办法》规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。5.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限额是15%-25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。6.反向收益率曲线，表...
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